Бейтарап кездейсоқ жүру (кез келген өлшемдер санында) мартингал мысалы болып табылады. … Бұл реттілік осылайша мартингал болып табылады. Y болсын =X 2 − n мұнда X - алдыңғы мысалдағы құмар ойыншының байлығы. Содан кейін { Y тізбегі : n=1, 2, 3, … } - мартингал.
Drift-пен кездейсоқ серуендеу мартингал ма?
1.7. Мысалдар: кездейсоқ серуеннөлдік дрейфке ие болса, мартингал болып табылады. Мартингал алудың жалпы тәсілдерінің бірі - кездейсоқ шамадан бастау, F(ω) және Ft=E[F | Ft].
Оның мартингал екенін қалай анықтауға болады?
Жалпы, егер Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) мұнда (Xt, ℱt) - бұл мартингал және bt өлшенетін ℱt, содан кейін Yt да мартингал құрмет ℱt
Кездейсоқ жүру үлгісі дегеніміз не?
1. Уақыт қатарын болжаудағы ең қарапайым, бірақ маңызды үлгілердің бірі - кездейсоқ жүру моделі. Бұл үлгі әр кезеңде айнымалы өзінің алдыңғы мәнінен кездейсоқ қадам жасайды және қадамдарөлшемі бойынша бір-бірінен тәуелсіз және бірдей таратылады («i.i.d.»). деп есептейді.
Асиметриялық кездейсоқ жүру мартингал ма?
Асиметриялық кездейсоқ жүру
бұл мартингал. Ең бастысы, \(n(p-q)) термині ауытқуды өтейді және "әділдікті қалпына келтіреді ".
