Көптеген басқа тәуекел статистикалары сияқты, Калмар коэффициенті неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 0,50-ден жоғары кез келген нәрсе жақсы деп саналады. 3,0 және 5,0 арасындағы Calmar қатынасы өте жақсы.
Sortino қатынасының жақсы мәні қандай?
Ереже бойынша, 2 және одан жоғары болатын Sortino қатынасы тамаша деп саналады. Осылайша, бұл инвестицияның 0,392 мөлшерлемесі қабылданбайды.
Кальмар қатынасын қалай түсіндіресіз?
Кальмар коэффициенті қордың өнімділігін тәуекелге байланысты түзетілген негізде өлшейді. Кальмардың жоғары коэффициенті қордың кірістілігі үлкен көлемдегі қаражатты алу қаупіне ұшырамағанын көрсетеді. Төменгі Кальмар коэффициенті, керісінше, ақшаны тарту қаупі жоғары екенін көрсетеді.
Жақсы RoMaD деген не?
Тәжірибеде инвесторлар жылдық портфель кірісінің жартысы немесе одан азырақ болатын ең жоғары шегерімдерді көргісі келеді Бұл белгілі бір кезеңде максималды тарту 10% болса, инвесторлар 20% қайтарым (RoMaD=2). Осылайша, қордың тартуы неғұрлым көп болса, соғұрлым кіріс күтілетін болады.
Стерлинг қатынасын қалай есептейсіз?
Стерлинг коэффициенті соңғы үш күнтізбелік жылдағы табыстың орташа жылдық мөлшерлемесін осы үш жылдың әрқайсысында жылдық максималды тартудың орташа мәніне плюс 10% бөлгенге тең..
